Una vez terminado el período de publicación de los resultados de las compañías es momento de analizar qué han hecho las carteras de AInvestor durante este período de 3-4 meses (Agosto 2023 – Noviembre 2023).

Primero de todo vamos a analizar las 68 carteras que hay hoy dentro de AInvestor, y ver cómo les ha ido a nuestros usuarios estos meses. Seguidamente vamos a realizar un análisis de las carteras modelo de AInvestor, que cualquier usuario puede replicar dentro de la aplicación.

Todos los análisis tienen como divisa base al €. En las carteras modelo se ha realizado un solo rebalanceo en estos meses.

¡El 88% de las carteras de nuestros usuarios baten a su índice, así que asegúrate de continuar leyendo!

Resultados en las carteras de inversión de nuestros usuarios

Con una muestra de 68 carteras estos son los resultados del análisis:

De media este es el índice que los usuarios de AInvestor utilizan:

Y estos son los resultados:

Nuestros usuarios consiguen mejores retornos de media. Y con una volatilidad muy similar somos capaces de reducir la caída máxima de cada cartera a la mitad.

¡Esto en resumen significa que generamos de media 2.91 puntos de alpha vs el índice por cartera!

¡Enhorabuena a todos nuestros usuarios!

Carteras AInvestor

Estas son las carteras básicas de AInvestor y que cualquier usuario puede replicar.

USA

El análisis comprende 3 perfiles diferentes: Blend, Growth y Value. Cada perfil contiene 10 valores, con una asignación mínima de un 15% por valor (si se invierte en él), además de un fondo monetario, que no tiene ninguna asignación mínima. Cada perfil cuenta con 3 niveles de riesgo: Conservador, Estándar, Agresivo. Lo que supone 9 carteras en total. Tomando como índice al SP500 estos son los resultados:

Batimos al SP500 de largo, con mejor retorno, menor volatilidad y una caída máxima de menos de la mitad.

Todo esto supone un alpha de 5.6 puntos!

Europa

El análisis comprende 3 perfiles diferentes: Blend, Growth y Value. Cada perfil contiene 10 valores dentro, con una asignación mínima de un 15% por valor (si se invierte en él), además de un fondo monetario, que no tiene ninguna asignación mínima. Cada perfil cuenta con 3 niveles de riesgo: Conservador, Estándar, Agresivo. Lo que supone 9 carteras en total. Tomando como índice al Euro Stoxx 50 estos son los resultados:

En Europa no conseguimos batir al índice en retorno, aunque sí conseguimos un retorno similar con casi la mitad de la volatilidad, lo que supone un ratio de Sharpe de casi el doble y una caída máxima de menos de la mitad que el índice.

Aún sin batir en retorno al índice conseguimos 0.38 puntos de alpha!

Mundo

El análisis comprende 3 perfiles diferentes: Blend, Growth y Value. Cada perfil contiene 10 valores dentro, con una asignación mínima de un 15% por valor (si se invierte en él), además de un fondo monetario, que no tiene ninguna asignación mínima. Cada perfil cuenta con 3 niveles de riesgo: Conservador, Estándar, Agresivo. Lo que supone 9 carteras en total. Tomando como índice al MSCI World estos son los resultados:

En la misma línea del SP500 batimos al MSCI World por goleada, con casi 10 puntos extra de rendimiento, menor volatilidad y una caída máxima de menos de la mitad que el índice.

Todo esto supone un alpha de 5.7 puntos!

Gestión discrecional

El análisis comprende una cartera multiactivo compuesta por varios ETF’s de renta fija, renta variable, commodities, real estate, mercados emergentes y mercados desarrollados. Cada perfil cuenta con 3 niveles de riesgo: Conservador, Estándar, Agresivo. Lo que supone 3 carteras en total. Tomando como índice a una gestión 60/40 estos son los resultados:

Aunque no hayan sido unos buenos meses para la gestión discrecional, la inteligencia artificial ha sido capaz de no perder demasiado capital, obteniendo un rendimiento cercano al 0. Aunque la cartera haya estado más expuesta a volatilidad no se ha traducido a más riesgo, pues la caída máxima es casi dos puntos mejor que las comparaciones.

En total generamos 1.14 puntos de alpha vs una gestión 60/40!

Conclusiones

Los resultados presentados aquí son una muestra clara de que cualquier inversor se puede beneficiar de añadir la inteligencia artificial a su proceso de inversión. Aunque el trimestre no haya sido muy bueno y salvado por la campana por unos resultados de las compañías más buenos de lo esperado todas nuestras carteras han sabido extraer jugo de todos los mercados y proporcionar alpha, un hito importante.

Únete a la inversión con Inteligencia Artificial y utiliza el código LAUNCHPROMOTION para obtener un 50% de descuento el primer mes en cualquier plan de suscripción!

Esperemos que el siguiente trimestre sea igual de bueno para AInvestor.

¡Feliz inversión!