Te presentamos la nueva herramienta de AInvestor para comparar tu cartera, Alpha Lab. El método de funcionamiento es simple: compara cómo ha rendido tu cartera en contraposición con un inmenso número de escenarios generados al azar, si no se hubiera hecho uso de la IA para realocar sus activos.

¿Cuál ha sido su rentabilidad en comparación con dichos escenarios? ¿Y la volatilidad? En consecuencia, ¿cómo se ha comportado el ratio Sharpe? Todas estas variables, entre otras, serán las que podrás comprobar a través del estudio.

De hecho, ya lo puedes comprobar tú mismo con tus propias carteras. ¡La herramienta ya ha salido para el público general de AInvestor y está esperando a que la uses!

¿Por qué el benchmark no es suficiente?

Es buena práctica comparar tu cartera (y de hecho, en la aplicación podrás hacer) con algún benchmark previamente definido como el S&P500, para evaluar tu evolución con la del mercado.

Ahora bien, aunque muy recomendable y necesario, ¿Por qué esto no es suficiente? Porque entre otras cosas, si la cartera va bien o mal respecto el mercado, ¿Cómo sabes que esto ha sido debido a la selección de los activos, o por otra parte, a la allocation? Es decir, cómo se distribuye el capital invertido entre cada una de las posiciones.

Si por ejemplo tu cartera ha batido al mercado, ¿Ha sido debido a que tú has seleccionado unos buenos activos, o que de los activos seleccionados, la IA ha hecho una buena gestión?

De esta forma, se pueden dar escenarios donde pese y haber seleccionado unos malos activos, la rentabilidad sea decente en torno al S&P500 (aportando la IA mucho valor), o vice versa. El efecto de allocation, y por lo tanto cómo de bien lo ha hecho la IA, es lo que vas a poder calcular con Alpha Lab. ¡Sigue leyendo para aprender cómo usarlo!

Seleccionar tu cartera: Primeros pasos

Para poder usar Alpha Lab, primero debes ingresar a la aplicación. Podrás acceder a través del Dashboard, seleccionando la cartera que desees monitorear. Tan pronto como hagas clic, podrás ver en la parte superior que hay una pestaña con el nombre de «Alpha Lab» junto a las demás. Es ahí mismo donde tendrás que ingresar.

A continuación, podrás seleccionar el número de activos (de todos los fondos de inversión, ETFs o acciones que haya en tu cartera) que deseas incluir en la simulación, así como el propio número de simulaciones.

Funcionamiento al detalle

Veamos cómo funciona: En primer lugar, podrás elegir cuántos activos, de la cantidad total que tengas en la cartera, quieres que se utilicen en cada simulación. Por ejemplo, si seleccionas 50 activos de los 80 totales de una cartera, cada simulación individual seleccionará 50 activos completamente al azar de los 80 disponibles. Estos activos se elegirán al azar en cada una de las simulaciones.

Por otro lado, podrás seleccionar cuántas simulaciones hacer, que van desde 0 hasta 2000 escenarios posibles. Cuantos más activos decidas usar y más simulaciones generes, más preciso será el análisis, pero también tomará más tiempo en generarse.

En la siguiente imagen, tenemos un ejemplo de una cartera de 80 activos diferentes en la que se han seleccionado 50 activos y se han generado 1100 resultados posibles. Apreciemos el resultado:

Cuantas más estimaciones realicemos, más uniformes serán las distribuciones en los gráficos anteriores. En este caso, se ha demorado un par de minutos en obtener los resultados, ya que se han realizado más de 1000 estimaciones.

Podemos apreciar una determinada distribución por cada uno de los parámetros, sobre la que se centra la media de los resultados: si se hubieran realizado X escenarios, con cada uno de ellos con los activos ponderados al azar, sin una IA capaz de interpretar el mercado y realocarlos (como recordamos, capaz de analizar cientos de variables macroeconómicas y fundamentales en tiempo real proporcionados por la FRED), ¿cuál habría sido el resultado medio?

El punto donde se sitúa tu cartera, señalizado y remarcado en rojo, indica el resultado de la IA de AInvestor. Podemos apreciar, por lo tanto, que el retorno de esta cartera en particular ha sido sustancialmente superior gracias a la IA, y la volatilidad sorprendentemente más baja. Esto ha llevado a un ratio Sharpe bastante mejor y una caída máxima notablemente más reducida.

Cualquiera de estos resultados los podrás comprobar tú mismo experimentando con tu propia cartera. Eres libre de probar los escenarios que desees y con los activos que prefieras en la app.

Conclusiones

En conclusión, aquí tienes una herramienta tremendamente poderosa y útil que te permite comparar tus resultados generados con la inteligencia artificial que proporcionamos, siempre que lo desees.

¡Ve probando y recuerda que estamos siempre disponibles en [email protected] para cualquier duda o incidencia! En nuestra página principal de ainvestor.es también puedes encontrar más información sobre la aplicación.

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¡Feliz Inversión!

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