Backtests: La Herramienta para una Nueva Era en AInvestor
ainvestor
¿Te gustaría analizar más al detalle tus carteras? Estás de suerte porque en AInvestor hemos agregado los backtests, una nueva herramienta que te permite analizar la evolución de una cartera durante el periodo de tiempo que quieras, incluso si este es previo a la fecha cuando la creaste.
De esta forma, podrás evaluar el comportamiento de la cartera gestionada por la inteligencia artificial (o por ti mismo si así lo decides), seleccionando a tu gusto el periodo de tiempo de estudio (puede incluso incluir tiempo previo a la fecha de creación de la cartera), la cartera que quieras estudiar, la estrategia de inversión y el número de rebalanceos hechos por la IA.
¡Y estás de suerte! Porque esta herramienta está disponible para todo el público general que use la aplicación de forma completamente gratuita.
Introducción a los backtests
Saber utilizar esta herramienta es una habilidad esencial para cualquier inversor. Con ella, no solo podrás analizar el rendimiento real o hipotético de tu cartera según los parámetros que establezcas, sino que también serás capaz ajustar y optimizar tu estrategia de inversión basándote en datos históricos y simulaciones realistas.
Por ejemplo, si acabas de diseñar una cartera eligiendo los activos que consideras más prometedores, podrás ver las estadísticas de cómo habría sido su desempeño en el pasado. Esto incluye no solo el rendimiento en términos de ganancias, sino también otras estadísticas importantes como la volatilidad, la caída máxima y la relación riesgo-recompensa (ratio Sharpe).
Asimismo, si deseas analizar el comportamiento de tu cartera en el último año, esta herramienta es igualmente valiosa. Podrás revisar cómo se ha comportado tu cartera en momentos específicos del mercado, y comprender mejor las dinámicas de tus inversiones. Esto es crucial para adaptar tu estrategia a futuros escenarios económicos.
Backtests en AInvestor
Para acceder a la herramienta, simplemente dirígete al menú lateral y haz clic en el icono con forma de ajuste de parámetros llamado «Backtests».
Una vez dentro, podrás seleccionar el intervalo de tiempo para el que quieras hacer el análisis y hacer clic en el icono de desplegable en forma de flecha que encontrarás a la derecha. Podrás tener configurados hasta 5 backtests a la vez, que se añadirán con el botón «+», para que los puedas realizar de forma automática.
En la interfaz del desplegable podrás ver cómo efectivamente aparecen los parámetros de los que habíamos hablado en la presentación: podrás seleccionar los activos (o una cartera directamente), la estrategia de inversión (maximizar rendimiento, Sharpe, minimizar volatilidad…) y, sobre todo, el número de rebalanceos anuales que hubieses realizado con la gestión de la IA.
Resultados
Una vez completado el cálculo del backtest, tendrás acceso a los resultados de forma visual mediante un gráfico, que te proporcionará una representación clara y concisa del desempeño de tu cartera a lo largo del tiempo.
Alternativamente, podrás visualizar las estadísticas numéricas del periodo seleccionado. Estos datos incluirán indicadores clave como el rendimiento total, la volatilidad, la caída máxima, el ratio Sharpe, entre otros.
Ejemplo caso de uso
En el siguiente caso, hemos comparado una cartera compuesta por acciones industriales que se creó recientemente (con la estrategia de maximizar retornos, manteniendo un CVaR mínimo de 3), con el índice S&P500. El 23 de mayo de 2024, realizamos el backtest desde un año antes (23 de mayo de 2023) hasta la fecha actual, y llevando a cabo un rebalanceo por parte de la IA.
En la parte gráfica podemos observar la rentabilidad de nuestra cartera, representada en verde, en contraposición al S&P 500, marcado en rojo. Aunque la cartera se haya creado hace unos meses, como mencionamos anteriormente, uno de los grandes beneficios del backtest es que podemos analizar los datos desde la fecha que elijamos, en este caso, desde hace un año. La inteligencia artificial tiene conocimiento de las variables macroeconómicas y fundamentales de las empresas del índice industrial en cada momento del tiempo, lo que le permite determinar qué habría hecho en cada situación.
Además, al hacer clic en la sección de estadísticas, podemos observar los datos estadísticos más relevantes para el mismo período de tiempo:
Conclusiones
Con nuestra nueva herramienta, podrás evaluar cuál hubiera sido el comportamiento de la estrategia que decidas investigar, con los parámetros diseñados a tu medida.
¡Ve probando y recuerda que estamos siempre disponibles en [email protected] para cualquier duda o incidencia! En nuestra página principal de ainvestor.es también puedes encontrar más información sobre la aplicación.
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¡Feliz Inversión!