¿Las CTA, una estrategia de inversión rentable?
Las CTA, Commodity Trading Advisors, son una estrategia de inversión en la que el gestor toma posiciones en largo y en corto de futuros específicos de múltiples clases de activos, los cuales incluyen acciones, renta fija, divisas y materias primas. Es una práctica poco común en …
El estado de salud de la gestión activa
La desaceleración de la entrada de AUM en fondos de gestión activa viene dándose des de 2014, hasta el punto de entrar en recesión en 2020. A su contra, el capital gestionado en fondos pasivos ha ido aumentando exponencialmente des del año 2000. En 2011 …
Los peligros en la realización de los Backtests
Para hablar sobre los peligros en la realización de los backtests presentamos el artículo «The Deflated Sharpe Ratio: Correcting for selection bias, backtest overfitting and non-normality», redactado por David H. Bailey y Marcos López de Prado y publicado por Journal of Portfolio Management, Forthcoming, en …
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